Faktormodelle & Asset-Pricing-Tools

Problem: Für eigene quantitative Finance-Recherche fehlten zugängliche Tools zur Renditemodellierung nach Fama-French- und Arbitrage-Pricing-Theory-Ansätzen.
Ansatz: Zwei Tools gebaut: eines mit grafischer Oberfläche für APT-Modellierung auf Basis von yfinance-, FRED- und AlphaVantage-Daten, eines für Fama-French-Faktormodelle.
Ergebnis: Beide Tools öffentlich einsehbar, direkt einsatzbereit für eigene Analysen.